动态报道

美国联邦储备金监察小组发布加强银行能力新规则

发布者:系统管理员发布时间:2015-12-17浏览次数:1

美国联邦储备金监察小组20151030日提出一项将加强国内银行和在美国运营的外资银行能力的规则,且无须额外的政府救助或者纳税人援助。

该规则将适用于监察小组认定为全球系统性重要银行(GSIBs)的国内金融机构和外国GSIBs在美国的子运营公司。上述金融机构需要符合新的长期负债要求和新的“总损失吸收能力“(TLAC)要求。这些要求将通过提高受本规则约束的银行的能力以抵挡金融压力和失败,从而支持金融稳定,并不给纳税人带来损失。

主席Janet L. Yellen表示:“本规则中的长期负债要求,与促进系统重要性银行的恢复能力的其他努力一起,将大幅度地减轻这些机构破产对纳税人的风险和对金融稳定的威胁。这是结束银行“大而不倒”的市场看法的重要一步。”

对国内GSIBs而言,拟定的长期负债要求将设立长期负债的最低水平,用以这些金融机构在破产时进行资产重组。附加TLAC要求将设立新的总损失吸收能力的最低水平,其可以符合监管资本和长期负债。这些要求将提升国内GSIB破产的有序监管和加强所有GSIBs的弹性的预期。

国内GSIBs将至少需要留存:

(1)  GSIB附加风险加权资产的6%和杠杆率敞口总额的4.5%的较大额的长期负债;

(2)  风险加权资产的18%和杠杆率敞口总额的9.5%的较大数的TLAC

主管人员Daniel K. Tarullo表示:“通过提高资本吸收能力要求达到60%或更多,长期负债要求将有助于确保国内大型银行可以破产且不危害金融系统或引发政府救助。”

为进一步加强有序监管,该提案将要求国内GSIB的母公司避免进入可能给有序监管制造障碍的特定金融安排。这些“清洁持股公司”要求将包括禁止对外部投资者发行短期债券,和同外部交易对手订立衍生产品和其他特定金融合同。这些要求将降低不稳定资金作为持股资本的风险,减少公司持股的复杂性,并加强子运营公司的弹性。该提案也包括对持有国内GSIBs的母公司的无担保债券的本监察小组监管下银行的监管资本扣减。

为减轻大型外国银行破产对美国金融稳定的威胁,该提案将对国外GSIBs的美国子运营公司设立长期负债和TLAC要求。不论美国子运营公司如何向国外母公司进行长期债券和TLAC的内部发行,其不得向外部投资者销售。该提案将有助于确保,在国外银行在被本国处置机构处置的情况下,国外破产GSIB的美国子运营公司可以被资产重组并继续经营。

国外GSIBs在美国的子运营公司应被要求至少持有:

(1) 数额为风险加权资产的7%、杠杆率敞口总额的3%和平均总合并资产的4%中的较大值的长期负债;

(2) 数额为风险加权资产的16%和杠杆率敞口总额的6%和平均总合并资产的8%中的较大值的TLAC。(翻译:王泫斐)

提案要求
相关链接

copyright © 2011 中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业委员会 all rights reserved.

地址:上海市国定路777号 邮编:200433 E-mail:chifl@yahoo.cn